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El mercado de las criptomonedas está comenzando a consolidarse y se parece cada vez más a un mercado de productos básicos, con una mayor correlación entre las criptomonedas coincidiendo con las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, según investigadores de la Instituto de Física Nuclear de El Academia de Ciencias de Polonia (FIP PAN).
Los análisis estadísticos realizados por estos investigadores sugieren que el mercado global está madurando. Desde el punto de vista del análisis estadístico, cada vez es más evidente que el mercado de las criptomonedas puede ser una alternativa a la inversión en otros mercados financieros, afirma el instituto científico en un declaración que resume los resultados presentados en papel.
Gracias a las criptomonedas, por primera vez en la historia, los científicos pueden realizar un análisis cuantitativo integral que rastrea la dinámica de un mercado financiero «desde su inicio hasta su madurez virtual», dijo Stanisław Drożdż, Ph.D., profesor de IFJ PAN. y el Universidad Tecnológica de Cracoviacoautor del artículo.
La investigación responde a la pregunta de las posibles correlaciones entre criptomonedas particulares:
- Si los rendimientos de una criptomoneda cambian, ¿cómo se comportan las demás?
- ¿El aumento de los precios de una criptomoneda estará acompañado por el aumento de los precios de otras criptomonedas, la caída de los precios o la interdependencia?
El documento estudia una serie temporal de alta frecuencia de rendimientos de precios que representan 80 criptomonedas que se han negociado de manera más activa en los principales intercambios de criptomonedas. Binancecon un enfoque en la estructura de correlación cruzada sin tendencia del mercado de criptomonedas en diferentes marcos de tiempo.
Los investigadores admiten que su análisis incluye «solo una pequeña fracción de todas las criptomonedas negociadas, cuyo número supera las 7.500», pero dicen que «cuanto menos conocida y menos capitalizada es una criptomoneda, menos líquida y menos confiable es la información relacionada». es.» Por lo tanto, argumentaron, limitar su análisis a las criptomonedas más capitalizadas era «crucial».
Jarosław Kwapień, Ph.D. de IFJ PAN, coautor del artículo, encontró que:
“Las caracterizaciones cuantitativas que realizamos muestran que las distintas criptomonedas ya no funcionan de forma independiente. No solo se «ven» entre sí, sino que también interactúan entre sí. Su mercado hoy en día se está volviendo cada vez más correlacionado”.
Los investigadores determinaron que debido a estas cualidades, el mercado de criptomonedas de hoy se asemeja al comportamiento de los precios de las acciones, que muestran una fuerte correlación entre ellos. Esto también proviene de la psicología de los inversores y los algoritmos utilizados para el comercio de criptomonedas.
Además de las dependencias entre los mercados, el documento también analizó las correlaciones cruzadas sin tendencia entre el mercado de criptomonedas y algunos mercados tradicionales, como los mercados de acciones, los mercados de productos básicos y Forex.
La mayor correlación entre las criptomonedas coincide con las primeras etapas de la pandemia, según el comunicado, «lo que puede estar relacionado con el mayor nerviosismo entre los inversores en ese momento». Con esto en mente, era «natural preguntarse» si el mercado «así formado en su conjunto muestra una correlación con otros mercados financieros globales bien conocidos», como el mercado de valores de EE. UU. y los mercados petroleros.
Durante el período de análisis (1 de enero de 2020 – 1 de octubre de 2021), el mercado de criptomonedas mostró la correlación más fuerte con el índice bursátil Standard and Poor’s 500 (S & P500) de EE. pantalón.
Marcin Wątorek, Ph.D., investigador de la Universidad Tecnológica de Cracovia y coautor del artículo, señaló que:
“La sincronización también se puede ver con los mercados de otros productos básicos como el petróleo, el cobre y el oro. Este es un resultado muy interesante ya que no existían tales correlaciones antes de la pandemia y el mercado de criptomonedas generalmente se consideraba separado de los mercados financieros tradicionales».
El documento concluyó que las criptomonedas se están volviendo «más fuertemente correlacionadas entre sí que antes», y agregó:
«El mercado de criptomonedas muestra niveles más altos de correlación cruzada con otros mercados durante los mismos tiempos turbulentos, en los que está altamente correlacionado».
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