What to Expect from the S&P 500 In the Final Week of 2022?

¿Qué esperar del S&P 500 en la última semana de 2022?

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Puntos de conversación sobre el S&P 500, VIX y las condiciones de liquidez:

  • La perspectiva del mercado: S&P 500 Rango inestable Entre 3.910 y 3.650
  • La última semana del año trae importantes expectativas estacionales de volatilidad y volumen en los mercados financieros, pero también hay expectativa por el desempeño del S&P 500
  • La semana 52 del año promedia una ganancia del 0,5% desde el S&P 500 hasta 1900 y el Extensión VIX en promedio, una disminución a un mínimo de cinco meses («pausa de verano»), pero existe la posibilidad de resultados diferentes

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Estamos en el crepúsculo de liquidez para el año comercial 2022. Mirando hacia atrás en los altibajos durante el año calendario, no sería controversial decir que el S&P 500 ha liderado los puntos de referencia de riesgo en una trayectoria bajista. La designación técnica de «mercado bajista» (20% de corrección desde máximos históricos), siete de 12 meses registrando pérdidas y el peor desempeño general para un año calendario desde 2008 son criterios viables para una evaluación tan poco halagüeña. Sin embargo, todavía cerramos el año. Queda otra semana de negociación con fuertes expectativas estacionales que compiten contra un telón de fondo no resuelto para los fundamentos con más de unas pocas sorpresas de volatilidad en los últimos tiempos para aprovechar una sensación de escepticismo. Prefiero seguir adelante con expectativas basadas en los aspectos prácticos de la liquidez con una consideración de lo que puede hacer con la volatilidad, el impulso y la dirección. Ciertamente existe la posibilidad de que veamos otro brote de volatilidad mejorada por la liquidez antes de fin de año mientras evaluamos las condiciones comerciales de enero. Pero siempre mantenga estos desarrollos en contexto.

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Gráfico de S&P 500 con volumen superpuesto en el índice de volatilidad VIX (diario)

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Gráfico creado el Plataforma de vista comercial

Al observar los promedios históricos, existe un peso estadístico en la popular designación estacional de «Reunión de Papá Noel». Al promediar el desempeño del S&P 500 en cada semana calendario del año hasta 1900, la semana 52 tuvo una ganancia promedio de 0.45%. Para proporcionar inmediatamente cierto escepticismo práctico sobre la inevitabilidad de este resultado, considere que la semana 51 del año vio un avance promedio de 0,3%, pero el índice terminó cayendo un -0,4% la semana pasada. Estos son promedios y pueden tomar una amplia gama de métricas de rendimiento según las circunstancias únicas de cada año. Dicho esto, la última semana del año es mucho más sustancial en lo que respecta a la fuga de liquidez y la posterior caída de la volatilidad general durante ese período de cierre.

Gráfico de rendimiento promedio histórico del S&P 500 por semana (diario)

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Gráfico creado por John Kicklighter

Mirando las normas históricas de volatilidad a través del índice de volatilidad VIX, este tramo final generalmente extiende su caída desde los máximos de finales de verano/principios de otoño, y la oscilación estadística que resulta de la indigestión durante la semana 50 del año que generalmente alberga la decisión de tasa del FOMC. y una serie de informes económicos clave. Si bien los niveles generales de VIX han estado un poco por debajo de los promedios de 1990 este año, la tendencia general que hemos visto en los últimos tres meses ha seguido bastante bien el patrón. Si hay menos mercado para negociar y la agenda es muy escasa (y lo es), hay menos posibilidades de aumentos erróneos de la volatilidad, incluso cuando las condiciones de liquidez podrían exacerbar el movimiento del mercado.

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Gráfico de la media histórica del índice de volatilidad VIX por semana frente a los valores reales 2022/2021 (diario)

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Gráfico creado por John Kicklighter

Las estadísticas a veces pueden ser demasiado abstractas para las personas, por lo que quería echar un vistazo atrás para revisar dos diciembres con un rendimiento general muy diferente al de los promedios estacionales del mes. Diciembre de 2021 estuvo en línea con el desempeño típico del mes. La penúltima semana del año pasado generó un repunte significativo amplificado por una fuerte caída anterior. Con un seguimiento muy limitado el lunes 52, la última semana también terminaría en verde. Mientras tanto, el volumen se deterioró naturalmente al cerrar el año, y el VIX estaba feliz de hacer lo mismo.

Gráfico S&P 500 con superposición de volumen con VIX Highlight de diciembre de 2021 (diario)

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Gráfico creado el Plataforma de vista comercial

La última desviación significativa del desempeño promedio de diciembre fue en 2018. Lo que normalmente es un mes alcista sufrió una pérdida de -9.2% ese año, la mayor pérdida mensual del índice hasta febrero de 2009, al cierre de la Gran Crisis Financiera. A pesar de lo significativa que fue la pérdida general del mes, la última semana del año en 2018 todavía tuvo una ganancia de aproximadamente 2.9%. Este es un progreso significativo que probablemente se vio amplificado por la caída sustancial que precedió al repunte. Si bien a mediados de diciembre de este año se produjo una importante «eliminación de riesgos», no fue un movimiento unidireccional que parece inclinarse hacia la normalización.

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Gráfico S&P 500 con volumen superpuesto con VIX Highlight de diciembre de 2018 (diario)

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Gráfico creado el Plataforma de vista comercial

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