Confluencia de Fibonacci en pares FX

Puntos de conversación:

– Como se vio anteriormente en este módulo,Los retrocesos de Fibonacci pueden ayudar a los operadores a identificar posibles soportes / resistencias.

– Anteriormente discutimos cómo un operador puede usar los retrocesos de Fibonacci en gráficos a largo plazo y, al enfocarse en múltiples movimientos importantes, los operadores pueden detectar áreas confluentes de soporte / resistencia. Esto puede proporcionar múltiples razones para que los compradores o vendedores defiendan estos puntos clave en el gráfico, mientras se mantiene la puerta abierta para retrocesos o retrocesos.

Fibonacci está envuelto en mística, y esto hace que la historia a su alrededor sea mucho más interesante. Pero para la aplicabilidad en los mercados, la versión simple es que los niveles de retroceso de Fibonacci ofrecen áreas potenciales para el desarrollo de soporte y / o resistencia; y como los participantes del mercado pueden utilizar estos niveles en su análisis y, a su vez, como estos precios tienen un impacto potencial en el comportamiento de los precios, esto puede ser una excelente adición al repertorio de análisis de resistencia y soporte de los operadores de divisas.

Orígenes

Al matemático italiano Leonardo Fibonacci se le atribuye haber encontrado la secuencia de Fibonacci en el siglo XIII, de ahí el nombre ‘Fibonacci’. Y mientras su libro Liber Abaci introdujo la secuencia de Fibonacci en el mundo occidental, hay rastros de ella que se remontan al año 200 a. C. en las matemáticas indias. La secuencia es bastante simple: dos números sumados producen el siguiente valor. Entonces 1 + 1 = 2, y luego 1 + 2 = 3, y luego 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, y así sucesivamente. Los primeros 22 valores de la secuencia de Fibonacci se imprimen a continuación:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711

Esto comienza a ponerse interesante cuando observamos la relación entre los números dentro de la secuencia. Si tomamos un valor y lo dividimos por el valor anterior, obtendremos un número cercano al 161,8%. Por lo tanto, cada número de la secuencia es 161,8% mayor que el valor anterior después de salir de la parte inicial de la secuencia (después del valor de 89). Esta es la proporción áurea del 161,8%.

17711/10946 = 1,61803

10946/6765 = 1,61803

6765/4181 = 1,61803

Lo que sorprendió a Fibonacci hace casi mil años y lo mismo que asombró mil años antes es cuán extensamente se puede encontrar esta relación y secuencia en el mundo que nos rodea. En Liber Abaci, Fibonacci usó el ciclo de apareamiento de conejos como ejemplo, mostrando cómo las poblaciones de conejos en aislamiento crecerían de acuerdo con la secuencia numérica de 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Pero esta es solo la punta del iceberg, el número de pétalos de flores a menudo seguirá la secuencia: los lirios tienen tres pétalos, los ranúnculos cinco, la achicoria 21 y las margaritas 34. Cada pétalo se coloca a 0.618. Por turno para permitir el máximo luz del sol. Las ramas de los árboles, en la forma en que se dividen los troncos y en la forma en que crecerán las ramas, muestran la secuencia de Fibonacci. Conchas, huracanes: incluso los rostros humanos se adhieren a la proporción áurea en un patrón geométrico en espiral.

En este momento, puede mirar su brazo derecho para notar que probablemente no ocho dedos, cinco en cada mano, Tres huesos en cada dedo,Dos huesos en cada uno pulgar y uno pulgar en cada mano. Ah, y la proporción entre el antebrazo y la mano, probablemente también se aplique a la proporción áurea.

Aplicabilidad a los mercados

Si bien la aplicación de Fibonacci en la naturaleza mantiene ocupados a muchos estudiantes de matemáticas de pregrado, los operadores tienen preocupaciones más urgentes: aplicar el estudio a los mercados financieros. En su forma más común, Fibonacci es el uso de la proporción áurea en el análisis de soporte y resistencia. Entonces, dibuje un movimiento significativo, dibuje una línea en el 61.8% de ese movimiento, y tenemos un área para observar un posible retroceso para encontrar soporte. El recíproco de 0,618 es 0,382, por lo que esto nos da otro valor con el que trabajar al nivel del 38,2%.

En el siguiente gráfico, estamos viendo el paso de la vida en EUR / USD, llevando el mínimo del año 2000 hasta el máximo del 2009. Empezamos desde el inicio del movimiento y dibujamos el retroceso hacia arriba, y el 38.2% del descenso podemos ver el retroceso en 1.3056. También podemos ver el retroceso del 61,8% de este movimiento en 1,1212. Observe cómo este nivel ayudó a generar resistencia en el par durante 15 o 30 meses después de que el nivel entró en juego en enero de 2015. ¿Cómo EUR/dólar estadounidense estaba cayendo como una roca en anticipación de la QE del BCE en unos pocos meses, reunimos soporte a este nivel durante el descenso en enero de 2015; pero después de eso tuvimos ocho meses consecutivos de resistencia mostrando alrededor o alrededor de este nivel clave de retroceso del 61.8%.

EUR / USD Mensual: 15 de 30 meses con resistencia al 61,8% de retroceso, 3 meses de soporte

Cuadro elaborado por James Stanley con gráficos de TradingView

Los últimos meses han sido un viaje salvaje para el EUR / USD. Después de un declive bastante ominoso alrededor de las elecciones presidenciales de EE. UU. Previas a principios de 2017 (que se muestra en rojo a continuación), el par hizo una reversión agresiva cuando los toros se enfurecieron. Pero cuando los precios estaban revirtiendo el proceso desde el modo bajista anterior a un estado más alcista, el retroceso del 38.2% del movimiento postelectoral se mostró como algún soporte (mostrado en verde) antes del retroceso 61., El 8% proporcionó cierta resistencia ( indicado con violeta). Después de que los precios rompieron esos máximos y corrieron con un abandono imprudente, la resistencia comenzó a mostrarse en la extensión del 161,8% de ese movimiento (caja naranja).

EUR / USD diario: Fib aplicado al movimiento reciente en EUR / USD, extensión 161.8 que proporciona resistencia

Cuadro elaborado por James Stanley con Tradingview graficas

Da un paso adelante

Los niveles que se encuentran en los retrocesos del 61,8 y 38,2% pueden ser valiosos para los operadores, y esto se puede ver en movimientos importantes de todos los matices y gustos. Esto se puede aplicar a gráficos a corto plazo al igual que a gráficos a largo plazo, pero como suele ser el caso en el análisis técnico, los estudios a largo plazo tenderán a ser un poco más consistentes dado el mayor número de opiniones que una evaluación. Período más amplio .

Pero podemos dar un paso más con el análisis de Fibonacci. Anteriormente, compartimos que .382 es el recíproco de .618, y eso es cierto, pero esa no es la única relevancia detrás de .382. Si tomamos cualquier número en la secuencia después del conjunto inicial de valores y lo dividimos por el valor de dos lugares más abajo en la secuencia, tendremos 0.382 o 38.2%.

13/34 = 0,382

21/55 = .3818 – redondeado a .382

34/89 = 0,382

55/144 = .3819

Pero también podemos ir un paso más allá dividiendo un valor en la secuencia por el valor tres lugares más tarde para obtener consistentemente un valor de 23,6.

13/55 = 0,2363

21/89 = 0,2359

34/144 = 0,2361

55/233 = 0,2361

Esto nos da otro valor de retroceso con el que trabajar del 23,6%. Entonces, ahora tenemos los niveles de retroceso de 23.6, 38.2 y 61.8% para aplicar en el esfuerzo por encontrar soporte y / o resistencia.

Todavía no hemos terminado: todavía podemos dar un paso más. Con niveles de retroceso de 23,6, 38,2 y 61,8%, el estudio será bastante errático con dos valores en la mitad del retroceso y solo uno en la última mitad. Esto ha estimulado la creatividad entre los participantes del mercado, ya que muchos simplemente tomarán el recíproco de 23.6 y lo aplicarán como un nivel también. Este sería el retroceso del 76,4%, que no tiene una relevancia real de Fibonacci detrás. Pero, en 0,786 tenemos un número interesante con el que trabajar, ya que esta es la raíz cuadrada de 0,618 y puede ser un sustituto potencialmente más atractivo de 0,764.

Esto ahora nos da cuatro valores en el gráfico y, fuera de la práctica, muchos operadores aplicarán una línea media del 50% que, nuevamente, no tiene un valor real de Fibonacci; pero esa observación es mucho menos importante para los comerciantes que el hecho de que otros comerciantes y analistas la tengan en su gráfico y, por lo tanto, puedan responder a ella.

Esto ahora nos da cinco valores con los que trabajar cuando aplicamos retrocesos de Fibonacci al análisis de operaciones: 23.6, 38.2, 50, 61.8 y 78.6 (o 76.4).

Ponlo todo junto

Como se menciono anteriormente, el propósito de este análisis no es mostrarnos lo que seguramente sucederá en el futuro. Ninguna forma de análisis puede llevarlo a cabo, ya sea que se base en Fibonacci, astrología o niveles psicológicos. El valor de identificar el soporte y la resistencia radica en la capacidad de gestionar el riesgo con la configuración de negociación. Si los precios tienen una tendencia al alza, genial, entonces busque comprar soporte para que si la tendencia alcista se rompe, pueda asumir una pequeña pérdida, todo en un esfuerzo por mitigar el daño cuando los mercados inevitablemente cambien. Pero si esta tendencia alcista continúa, bingo, estás en un gran lugar para gestionar una posición ganadora.

La clave para aplicar los retrocesos de Fibonacci es encontrar un movimiento importante viable y luego permitir que la acción del precio sea la guía sobre cómo lidiar con cada nivel. En el gráfico diario de AUD / USD a continuación, estamos viendo un retroceso de Fibonacci aplicado a un movimiento bajista anterior. El máximo de 2015 reducido al mínimo de 2016 se muestra en naranja a continuación y hemos utilizado los cuadrados rojo y azul para resaltar algunos de los casos más importantes de resistencia o soporte que se han desarrollado fuera de estos rangos.

Cuadro elaborado por James Stanleycon Tradingview graficas

Tenga en cuenta que si bien el gráfico anterior está lejos de ser perfecto en el hecho de que no ha capturado todos los puntos de soporte o resistencia, ha mostrado bastantes. Como discutimos en nuestro último artículo, la perspectiva de la confluencia puede incorporar capas de diferentes estilos de análisis, como enteros psicológicos.

En la siguiente tabla de AUD/ USD, tomamos el mismo retroceso de Fibonacci arriba y agregamos niveles para los niveles psicológicos en .7000, .7500 y .8000, junto con una oscilación de la acción del precio indicada con un recuadro verde. Tenga en cuenta que, si bien no captamos todos los altibajos, captamos muchos con estas sencillas formas de análisis. Y esa resistencia que se ha mantenido en el par alrededor del retroceso del 61,8%, ese nivel confluye con el nivel psicológico de 0,7750, que es probablemente la razón por la que ese nivel ha sido tan difícil de romper para los alcistas.

AUD / USD diario: Confluencia de soporte y resistencia

Cuadro elaborado por James Stanley con Tradingview graficas

Con este sistema de soporte y resistencia en la emoción analítica de los traders, acción del precio se puede utilizar para comprender cómo negociar cada uno de estos posibles apoyos o inflexiones de resistencia en función del contexto de las condiciones de ese mercado en un momento específico.

Si desea intentar dibujar retrocesos de Fibonacci, esta herramienta está disponible en las plataformas de IG y se puede acceder a ella con una cuenta de demostración. Para registrarse para obtener una cuenta de demostración con IG Group, por favor haga clic aquí.